Beaucoup de traders se vantent d'un win rate de 70%. Sympa. Mais si leurs pertes moyennes sont 3x leurs gains moyens, ils perdent quand même de l'argent. Cet article remet l'église au milieu du village avec les vrais KPIs à suivre.
1. Le Win Rate (taux de réussite)
Définition : nombre de trades gagnants ÷ nombre total de trades.
Un win rate à lui seul ne dit rien. 30% peut être très rentable (avec un R/R de 4:1), et 80% peut faire perdre (avec un R/R de 0.3:1).
À retenir : ne jamais regarder le win rate sans le R/R moyen.
2. Le Risk/Reward (R/R)
Définition : gain potentiel ÷ perte potentielle.
Un trade R/R de 2:1 risque 100€ pour potentiellement gagner 200€.
Combiné au win rate, on obtient l'expectancy.
3. L'Expectancy (espérance mathématique)
C'est la métrique reine. Elle te dit combien tu gagnes en moyenne par trade.
Formule : (Win rate × gain moyen) − ((1 − Win rate) × perte moyenne)
Exemple :
- Win rate : 45%
- Gain moyen : 200€
- Perte moyenne : 100€
- Expectancy : (0.45 × 200) − (0.55 × 100) = 90 − 55 = +35€ par trade
Si ton expectancy est positive, tu es rentable long terme. Si négative, tu perds — quel que soit ton win rate.
4. Le Profit Factor (PF)
Définition : total des gains ÷ total des pertes.
Un PF de 1.5 signifie que pour 1€ perdu, tu gagnes 1.5€.
Échelle de référence :
- PF < 1 : tu perds de l'argent
- PF entre 1 et 1.5 : rentable mais fragile
- PF entre 1.5 et 2 : solide
- PF > 2 : excellent (et rare sur le long terme)
5. Le Drawdown maximal
Définition : la plus grosse baisse depuis un sommet de capital.
Si ton capital passe de 10 000€ à 8 500€ avant de remonter, ton drawdown max est de 15%.
Au-delà de 20%, tu prends trop de risque. Au-delà de 30%, tu détruis ton mental autant que ton capital.
6. Le Sharpe Ratio (pour les avancés)
Mesure le rendement ajusté au risque. Un Sharpe > 1 = bon, > 2 = excellent.
Comment suivre tout ça automatiquement
Calculer ces KPIs à la main dans Excel, c'est l'enfer. Avec TradingLog Pro, tout est calculé automatiquement à chaque trade saisi :
- Win rate filtrable par setup, par session, par instrument
- Profit factor en temps réel
- Expectancy par stratégie
- Courbe d'equity et drawdown automatiques
- Rapport hebdomadaire avec analyse des KPIs par le Coach IA
Conclusion
Le win rate ne suffit jamais. Suis ton expectancy, ton profit factor et ton drawdown. Si ces 3 chiffres sont bons, tu es un trader rentable. Sinon, ton journal te dira exactement pourquoi.